5 20 - Handel Stelsel

DOUBLE bewegende gemiddelde Terwyl die enkel - en dubbele bewegende gemiddelde stelsels is algemeen, is dit meestal genoem as ommekeer stelsels wat in die mark 100 van die tyd. Ons weet dat die mark nie die geval tendens 100 van die tyd so die voorbeeld dubbel bewegende gemiddelde crossover stelsel hieronder is opgestel om 'n inskrywing te aktiveer, maar is nie altyd in die mark. Die ommekeer stelsel weergawe is genoem en getoets as die dubbele bewegende gemiddelde op 'n wyse van die skilpad en Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark. Die dubbele bewegende gemiddelde crossover stelsel is 'n vereenvoudigde weergawe van die Donchian 5 en 20 Stelsel wat genoem en getoets in die Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems Maar het ons gesien ander weergawes van die Donchian 20/05 Stelsel met bykomende reëls van inskrywing Behalwe die eenvoudige MA alleen crossover. Lebeau en Lucas sê die Donchian 20/05. is nie 'n eenvoudige ommekeer stelsel, maar gebruik 'n uitgebreide stel van filters. Die basiese ingang van die dubbele bewegende gemiddelde stelsel is wanneer die vinniger tydperk bewegende gemiddelde lyn kruis die stadiger tydperk bewegende gemiddelde reël. Vir die 5 Donchian dag en 20 dag voorbeeld bewegende gemiddeldes, 'n lang posisie ontstaan ​​wanneer die 5 daagse bewegende gemiddelde kruise bo die 20 dae - bewegende gemiddelde. 'N kort posisie vind plaas wanneer 5 daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 20 dae - bewegende gemiddelde. Jy kan kies om die inskrywing so gou neem as die lyne kruis of wag totdat die prys sluit op die kant van die kruis. Posisie Sizing en die stop die groot veranderinge van die ommekeer weergawe. Wel gebruik 'n stop en bereken die posisie Grootte behulp van die Persent Volatiliteit metode wat 'n stel risiko as gestop word. Vir ons voorbeeld het ons 'n 14 dag ATR 1.5 stop dat risiko's 2 rekening aandele per pos. As 'n lang toetrede van 10 het 'n stop by 8.5, sal 1,5 wees op die risiko vir elke aandeel asof dit 'n voorraad aankoop. As die rekening grootte is 10.000 en die risiko per posisie is 2, sal jou risiko 200. Die 200 (10,000 2), gedeel deur 1,50 (van ATR waarde indien die stop is getref) sou 'n posisie van 133 aandele wees. Bereken die posisie grootte deur jou risiko en verdeel dit deur die waarde van die beweging om die stop. Saam met die berekening die posisie grootte, sowel gebruik 'n veelvoud van die ATR as die stop. 'N Voorbeeld is die gebruik van 'n 14 dag ATR vermenigvuldig met 1.5 en goed getalle by te voeg. As jy 'n voorraad wat jy op 10 ingegaan en die 14 dae ATR is 1, sal jy gestop word uit 'n lang posisie op 8,50. 'N kort posisie sou gestop het by 11.50. Die ommekeer weergawes wag totdat die bewegende gemiddelde lyne kruis na die ander kant, maar afhangende van jou tydsraamwerke jy kan aansienlike vertraging wat terug gee baie van die tendense wins het. 'N strenger uitgang soos die prys slaan 'n Parabool Kong 'n onderbreking van 'n prys kanaal of die gebruik van 'n onderbreking van 'n ander bewegende gemiddelde lyn kan 'n beter alternatief vir jou stelsel. In 'n sekere whipsaws wanneer die mark trending sywaarts jy addisionele filter kan byvoeg soos ADX, Stochastics of RSI te voorkom. As jy 'n stadiger tydsraamwerke die bewegende gemiddeldes sal die prys aksie lag so 'n ekstra filter te vergoed kan 'n nuwe prys hoog voor 'n lang posisie of 'n nuwe prys laag voor 'n kort posisie wees. 'N internet-soektog sal baie bladsye wat verband hou met hierdie stelsel te vind. U kan ook vind dit in die bogenoemde drie met toetsing resultate en dit te vergelyk met ander stelsels genoem boeke. Weg van die skilpad gebruik dit as n langtermyn-stelsel by 100 dag en 350 dae lines. Tegniese Handelaars Guide to Computer Ontleding van die termynmark en die Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems gebruik dit met die 5 dag en 20 dag lyne. Jy aanvaar ALLE risiko verbonde aan beleggingsbesluite op grond van die inligting op hierdie webwerf. Handel is spekulatief van aard en nie geskik vir alle beleggers. Beleggers moet SLEGS GEBRUIK RISIKO kapitaal wat hulle bereid is om AS DAAR verloor altyd BESTAAN die risiko van aansienlike verlies. Beleggers moet VOLLEDIG ondersoek hulle eie persoonlike finansiële situasie voor handel. SYSTEMS op hierdie blad word OPVOEDKUNDIGE voorbeelde en is NIE aanbevelings aan koop of verkoop. VORIGE PRESTASIE waarborg nie toekomstige RESULTS. Day ambagte 5,10,20 ema Ek wonder of enige iemand op hierdie forum is om geld te maak - ek dink min. Die enigste manier om geld te maak is Money Management en 'n eenvoudige stelsel. En sy regtig nie so moeilik. Hier is 'n ou eendag stelsel wat is maklik om te gebruik. Gebruik ema of SMA op 5,10,20 (sommige soos 4, 9,18) Geel, blou, rooi Dit maak nie saak regtig. 2 maniere om dit te speel. 1. Die geel kruis van uit die groen amp rooi in daardie volgorde. Werk baie goed jy sal 'n baie stop verliese het. Maar as jy toelaat dat die wenners uit te voer wat jy sal doen groot 2. Beter is seker te maak daar is 'n R / S breek amp verblyf (Nog beter is die ou 1.2.3 breek.) - Sien die 6 geel lyne vir Buys op die grafiek die onderstaande verlede een is vir vandag, maar kyk die laaste dag kers - nie koop / verkoop 'n pit wat meer as 'n 1/3 van die kers. Die SL is die laaste swing laag (as dit is om te sluit nie 2 swing laagtepunte) kry in 'n vrye handel so gou as wat jy kan. Bly beweeg op die SL elke keer as jy 'n hoër Swing laag. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) In 'n sterk tendens gebruik 'n IB te koop / verkoop in - soos op hierdie grafiek. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) aangeheg Image (Klik om te vergroot) Lees 1 post reëls voor jy post in hierdie draad - danksy geword September 2008 Status: Lid 2298 Posts Ek het die beste deel van 'n jaar het die bestudering van hierdie stelsel of daardie stelsel, die verandering van aanwysers, Fibonacci vlakke en gooi hoender bene op die tafel. Ek dink die hoender bene en Fibo vlakke kom uit na die beste. Lees net Scott Carneys quotThe Harmoniese Traderquot al 305 bladsye in twee dae en ek nog dont get die meeste daarvan. Ek het persoonlik gebruik soveel stelsels dat ek myself verwar tot op die punt van wonder hoekom ek nog meer pla. Tog is dit die stryd gaan voort en ek gaan jou stelsel volgende week te probeer met miskien net 'n paar Fibo retracements bygevoeg. Net so het ek dit nie voel koud om semi naak PS: Wat is 'n quotIBquot Dankie vir die aanmoediging van jou post. Begin in plaas van net te kyk om te sien. Baie min is eintlik om geld te maak op lang termyn ongelukkig, ongelukkig ook u cant wat vertel of glo die 1s dat daar sê om geld te maak regtig die blindes lei die blindes. Check uit my Weird Little System, dis al SMA gebaseer nog 'n paar SMAs al. En die geval regtig lag die vreemde manier wat ek dit gebruik, natuurlik is daar altyd 'n paar lag sy onmoontlik om 'n presiese onderkant haal nie eens probeer itll kos, youve got net die keer haal om handel te dryf waar een keer te kenne gegee kinda youve got genoeg pitte van beweging om jou gelukkig maak links paar wen, want hulle het almal hul tyd aan nuwe quotopenningsquot spandeer en mis jou die wedstryd te wen in die middel van die spel en eindig. Die openning is die dat belangrike rol Lees 1 post reëls voor jy post in hierdie draad - danksy Korrekte TEB, dis wat Ive verkondig, Ive het my eerste wedstryd af stywe deesdae, wat lei my om my musiek / End spel te verbeter altyd 'n ander kwessie. myself nie klassifisering as om nog geld, hoewel Ive het 'n goeie onlangse lopie, 21-0 115, maar ten volle bewus 1 dom handel en dis maklik skoongemaak. Niks word nie, behalwe om dit te doen. Vashou aan die plan FOOL. Donchian Trading Riglyne Donchian Trading Riglyne Inleiding Die eerste keer gepubliseer in 1934, het baie van die 20 riglyne handel van Richard Donchian is so relevant vandag as hulle gedurende die goue era van tegniese ontleding was. Deur baie beskou as die vader van die tendens volg, Donchian ontwikkel een van die eerste tendens volgende stelsels gebaseer op twee verskillende bewegende gemiddeldes, wat rand is sny in die vroeë dertigs. Op grond van sy ervaring met verloop van tyd, Donchian ontwikkel 20 handel riglyne in twee groepe verdeel: algemene en tegniese. Die onderstaande riglyne is geparafraseer vir 'n duideliker uiteensetting. Die oorspronklike gidse word ook getoon in die onderste helfte van hierdie bladsy. Elf Algemene riglyne 1. Wees versigtig koop toe die skare is oormatig lomp of verkoop nadat die skare is oormatig lomp. Selfs wanneer die skare is korrek, oormatige sentiment in een rigting of ander kan 'n skuif te vertraag. 2. Wanneer pryse verhandel in 'n nou band met min wisselvalligheid, kyk vir 'n volume toename om die rigting van die volgende skuif te bevestig. Daaropvolgende krag op 'n hoër volume is lomp, terwyl die daaropvolgende swakheid op hoër volume is lomp. 3. Laat jou winste te voer en sny jou verliese kort. Hierdie riglyne oorheers enige ander riglyn. 4. Handel in kleiner hoeveelhede in tye van onsekerheid. Trading verliese en whipsaws kan verminder word deur te fokus op vaste Opstellings en robuuste seine. 5. Moenie 'n posisie ná 'n driedaagse skuif nie jaag. Wag vir 'n een-dag omkeer om die risiko-beloning verhouding te verbeter. 6. Gebruik 'n stop-verlies om verliese te beperk en te beskerm toegeval winste. Stop-verliese moet gebaseer wees op die handel patroon by die werk. 'N Driehoek patroon sal 'n ander stop-verlies struktuur as n opkomende wig of hoof-en-skouers patroon het. 7. As gevolg van die wette van persentasies, moet lang posisies groter as kort posisies wees tydens 'n breë uptrend. Dit veronderstel dat die op - groter as die afswaaie as 'n reeks van stygende pieke en trôe stelsels hulle verder ontwikkel sal wees. 'N Kort standpunt oor 'n afname 50-40 sou 'n 20 wins te produseer, maar 'n lang posisie op 'n voorskot 40-50 sou 'n 25 wins te produseer. Die persentasie wins op vooruitgang sal groter wees en die handel bedrag moet ook groter wees. 8. Gebruik limiet bestellings wanneer inisiëring van 'n posisie. Gebruik die mark bestellings wanneer die sluiting van 'n posisie. 9 Koop sekuriteite wat in Uptrends en wys relatiewe sterkte. Verkoop sekuriteite wat in downtrends en wys relatiewe swakheid. Hierdie twee riglyne is onderhewig aan al die ander riglyne. 10. 'n breë mark vooruit is meer geneig om voort te gaan wanneer vervoer aandele lei (Dow Vervoer). 'N breë mark vooruit is verdagte toe vervoer aandele lag. 11. 'n security039s hoofletters, sy aktiwiteite vlak in die mark en sy handelsvennote eienskappe is net so belangrik soos die grondbeginsels. (Die interpretasie van hierdie riglyn is nogal moeilik, want dit is onduidelik wat Donchian beteken met hoofletters). Nege Tegniese riglyne 12. 'n konsolidasie of sywaarts handel reeks na 'n aanvanklike vooraf dikwels lei tot 'n ander vooraf van gelyke proporsies. Na hierdie tweede vooraf, kan rasionele agente verwag dat 'n toonbank skuif en daal weer tot die konsolidasie. Net so 'n konsolidasie of sywaarts handel verskeidenheid na 'n aanvanklike daling lei dikwels tot 'n ander daling van gelyke proporsies. Na hierdie tweede agteruitgang, kan rasionele agente verwag dat 'n toonbank skuif en bevorder terug na die konsolidasie. 13. 'n Lang sywaarts konsolidasie ná 'n voorskot punte toekoms weerstand. Verwag weerstand of 'n lomp ommekeer wanneer pryse daal en dan terug te keer na hierdie vlak. 'N Lang sywaarts konsolidasie ná 'n daling dui toekomstige ondersteuning. Verwag ondersteuning of 'n lomp ommekeer toe pryse te bevorder en dan terug te keer na hierdie vlak. 14. Kyk vir die aankoop geleenthede wanneer pryse daal tot 'n tendenslyn gemiddeld of lae volume. Aan die ander kant, kyk uit vir die verkoop van geleenthede wanneer pryse bevorder na 'n tendenslyn gemiddeld of lae volume. Wees versigtig as pryse stalletjie om die tendenslyn (drukkie) of as die tendenslyn het te dikwels geraak. 15. Voor te berei vir 'n lomp tendenslyn breek wanneer pryse daal om 'stygende Trendline, versuim om hop en dan kruip langs die tendenslyn. Voor te berei vir 'n lomp tendenslyn breek wanneer pryse bevorder na 'n val Trendline, hou die meeste van hul winste en kruip langs die tendenslyn. Herhaal stamp van 'n tendenslyn verhoog ook die kanse van 'n onderbreking. 16. Groot trendlines definieer hoe langer tendens. Geringe trendlines definieer die korter tendens. Wanneer pryse is bo 'n groot tendenslyn (stygende), gebruik klein trendlines (val) te kort terugsakkings koop seine definieer en te genereer met onderstebo breek. Wanneer pryse is onder 'n groot tendenslyn (val), gebruik klein trendlines (stygende) kort hop verkoop seine definieer en te genereer met nadeel breek. 17. Driehoeke word gewoonlik gebreek op die plat kant. Dit beteken 'n stygende driehoek word gewoonlik gebreek met 'n onderstebo tempo, terwyl 'n dalende driehoek gewoonlik is gebreek om die negatiewe kant. Rasionele agente moet kyk vir ander leidrade om te bepaal of 'n driehoek seine opeenhoping of verspreiding. 18. Kyk vir 'n volume klimaks tot die einde van 'n lang stap sein. 'N Uitgebreide vooraf eindig soms by 'n volume oplewing dat 'n blow-af punte. Aan die ander kant, 'n uitgebreide daling eindig soms n volume oplewing wat 'n verkoop klimaks punte. 19. Nie al die gapings gevul word. Wegbreek gapings sein die begin van 'n nuwe tendens en nie genoeg gekry nie. Voortsetting gapings merk 'n voortsetting van die bestaande ontwikkeling en is nie gevul. Uitputting gapings te merk 'n tendens omkeer en gevul word. Rasionele agente moet nie reken op 'n gaping gevul tensy kan hulle bepaal watter soort gaping is dit, wat is makliker gesê as gedaan. 20. Tydens 'n voorskot, inisieer of voeg tot lang posisies ná 'n dag afname, maak nie saak hoe klein die agteruitgang en veral wanneer die afname is op laer volume. Tydens 'n daling, inisieer of voeg tot kort posisies na 'eendaagse vooraf, ongeag hoe groot die weiering en veral as die weiering is op laer volume. Gevolgtrekkings Ten minste drie temas na vore kom uit hierdie reëls. In die eerste plek rigting van die onderliggende tendens bepaal posisie verkies. Rasionele agente moet fokus op lang posisies tydens 'n uptrend en kort posisies in 'n verslechtering neiging. Tweede, volume speel 'n belangrike rol in die analise proses. Prysbewegings in die rigting van die groter tendens behoort te wees op 'n hoër vlak, terwyl toonbank tendens beweeg moet wees op 'n laer volume. Let egter daarop dat die volume klimakse die einde van 'n lang stap kan merk. Derde, handel reekse en konsolidasies is belangrik grafiek patrone. Lang konsolidasies kan terugskrywings en toekomstige ondersteuning of weerstand vlakke te merk. Kort konsolidasies merk dikwels 'n rus in die voortdurende tendens. Verdere Studie Trend Trading vir 'Living toon handelaars hoe om handel te dryf in die rigting van die onderliggende tendens. Dit hands-on boek sal ook lesers wys hoe om 'n lomp en lomp horlosie lys waaruit jou toegang en uitgang pryse stel instel. Michael Covel039s boek stel die fundamentele konsepte en tegnieke vir 'n verskeidenheid van tendens volgende stelsels, insluitend 'n stelsel bekend gemaak deur die Turtles. COVEL toon waarom markpryse bevat alle beskikbare inligting. Lesers sal leer hoe om prysbewegings en wins te interpreteer vanuit tendens volgende. Tendens Trading vir 'n lewe Thomas Carr tendens aanleiding Michael COVEL Original Guides 'n verwerking van Donchian039s oorspronklike riglyne gevind kan word oor die webwerf Trading Tribe (www. seykota). Ed Seykota is 'n oorspronklike mark towenaar uit Jack Schwager039s boek met dieselfde naam. Hy is 'n tendens volgende leerling wat Richard Donchian krediete soos 'n groot invloed in die ontwikkeling van sy handel filosofie. 1. Pasop vir onmiddellik optree op 'n wydverspreide openbare mening. Selfs indien dit korrek is, sal dit gewoonlik vertraag die beweeg. 2. Uit 'n tydperk van dofheid en onaktiwiteit, kyk en voor te berei om 'n skuif volg in die rigting waarin volume toeneem. 3. Beperk verliese en rit winste, ongeag alle ander reëls. 4. Lig verpligtinge is raadsaam wanneer markposisie is nie seker nie. Duidelik gedefinieerde stappe is te kenne gegee dikwels genoeg om die lewe interessant en konsentrasie op hierdie bewegings sal nutteloos sweep-saag te voorkom. 5. selde neem 'n posisie in die rigting van 'n onmiddellik voorafgaande drie-dag beweeg. Wag vir 'n een-dag omkeer. 6. oordeelkundige gebruik van aftrekorders is 'n waardevolle hulpmiddel om winsgewende handel. Stops kan gebruik word om winste te beskerm, om verliese te beperk en, uit sekere formasies soos driehoekige fokuspunte, om posisies te neem. Aftrekorders is bekwaam meer waardevol en minder verraderlike te wees as dit gebruik word in behoorlike verhouding tot die vorming grafiek. 7. In 'n mark waarin opswaaie waarskynlik gelyk of oorskry afswaaie, swaarder posisies geneem moet word vir die op - vir persentasie redes - 'n afname 50-25 sal netto slegs 50 wins, terwyl 'n voorskot 25-50 100 sal 'n netto 8. In die neem 'n posisie, prys bestellings is toelaatbaar. Ten slotte 'n posisie, gebruik mark bestellings. 9. Koop sterk-toneelspel, 'n sterk-agtergrond kommoditeite en verkoop swak mense, onderhewig aan alle ander reëls. 10. Moves waarin spore lei of sterk deelneem is gewoonlik meer moeite werd volgende as beweeg waarin relings lag. 11. 'n Studie van die kapitalisasie van 'n maatskappy, die graad van aktiwiteit van 'n probleem, en of 'n probleem is 'n traag vragmotor perd of 'n begeesterde ras perd is ten volle net so belangrik soos 'n studie van statistiese verslae. 12. 'n skuif, gevolg deur 'n skuins reeks voorafgaan dikwels 'n ander skuif van byna gelyk mate in dieselfde rigting as die oorspronklike beweeg. Oor die algemeen, wanneer die tweede beweging van die sywaarts reeks het sy loop neem, 'n toonbank skuif nader aan die sywaarts reeks verwag kan word. 13. Terugskrywing of weerstand teen 'n skuif is geneig om te wees teëgekom by die bereiking van vlakke wat in die verlede die kommoditeit het gewissel van 'n geruime tyd binne 'n nou band of op nader hoogtepunte of laagtepunte. 14. Watch vir 'n goeie koop of verkoop geleenthede wanneer tendens lyne benader, veral op medium of dowwe volume. Maak seker dat jy so 'n lyn is nie gedruk of te dikwels getref. 15. Watch vir kruip langs of herhaalde stamp van klein of groot tendens lyne en voor te berei om sulke tendens lyne sien gebreek. 16. Breaking van minderjarige tendens lyne teen die groot tendens gee die meeste ander belangrike posisie wat seine. Posisies geneem kan word of omgekeer op stoppe by sulke plekke. 17. Driehoeke van eter helling kan beteken óf opeenhoping of verspreiding na gelang van ander oorwegings hoewel driehoeke gewoonlik gebreek op die plat kant. 18. uitkyk vir volume klimakse, veral na 'n lang beweeg. 19. Don039t reken op gapings gesluit nie, tensy jy kan onderskei tussen wegbreek gapings, normale gapings en uitputting gapings. 20. Tydens 'n skuif, neem of verhoog posisies in die rigting van die beweging op die mark die oggend na enige eendaagse ommekeer egter effense die ommekeer kan wees, veral as volume dalings op die reversal. A toets om die beste Moving Gemiddeld Sell Strategie Deur dr Winton Felt Ten einde te ontwikkel of te verfyn ons handel stelsels en algoritmes, ons handelaars dikwels voer eksperimente, toetse, optimalisaties, en so aan. Ons het 'n paar verkoop strategieë getoets en is nou deel van 'n paar van die bevindings. R. Donchian, gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas as die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 20-dae - bewegende gemiddelde. R. C. Allen gewild die stelsel waarin 'n veiling vind plaas indien die 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 18-dae - bewegende gemiddelde. Sommige handelaars voel hulle moed opgee nie minder van die winste wat hulle bereik as hulle 'n korter lang bewegende gemiddelde gebruik. Hierdie mense verkies om te verkoop indien die 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder die 10-dae - bewegende gemiddelde. Handelaars gebruik variasies op hierdie idees (sommige lok die voordele van 'n variasie en ander lok die voordele van 'n ander). Een handelaar het ons vertel van die crossover van die 7-dag en 13-dag eksponensiële bewegende gemiddeldes. Omdat die stelsel verskyn 'n paar meriete het, was dit in die toetse vir vergelykingsdoeleindes gebruik. Die strategieë wat in hierdie spesifieke reeks toetse ingesluit al dubbele stelsels waarin die korter bewegende gemiddelde was tussen 4 dae en 50 dae en langer bewegende gemiddelde was tussen die kort bewegende gemiddelde lengte en 200 dae. Hier rapporteer ons op 'n paar van die mees gewilde stelsels en op variasies van dié stelsels. Verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 19-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 18-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 20-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 9-daagse bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 4-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eenvoudige 5-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eenvoudige 10-dae - bewegende gemiddelde, te verkoop as die stockrsquos eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 13-dae - bewegende gemiddelde, verkoop indien die stockrsquos eksponensiële 7-daagse bewegende gemiddelde kruise onder sy eksponensiële 14-dae - bewegende gemiddelde. Ons wou quotcurve-fitting. quot wat ons wou hierdie strategieë te toets oor 'n wye verskeidenheid van aandele wat 'n verskeidenheid van nywerhede en marksektore verhoed. Ook, ons wou toets oor 'n verskeidenheid van marktoestande. Daarom het ons die strategieë op elk van ongeveer 3000 aandele getoets oor 'n tydperk van ongeveer 9 jaar (of meer as die tydperk waartydens die voorraad verhandel as dit verhandel vir minder as 9 jaar), factoring in kommissies, maar nie quotslippage. quot glip lei wanneer die verkoop orde is vir 30, maar die prys waarteen die verkoop uitgevoer is 29,99. In hierdie geval, sal die glip een pennie per aandeel wees. Dieselfde quotbuyquot strategie is konsekwent gebruik word vir elke toets. Die enigste veranderlike was die reël vir die verkoop. Vir elke strategie, ons beloop die opbrengs op alle aandele. Ons het 'n totaal van 47.312 toetse. Die idee agter hierdie eksperiment was om vas te stel watter van hierdie verkoop dissiplines die beste resultate meeste van die tyd vir die meeste aandele behaal. Onthou dat die winsgewendheid van 'n stelsel wat toegepas word om 'n enkele voorraad (selfs al is dit vir 3000 aandele herhaal as in ons toets) die hele prentjie nie te verf. Winsgewendheid per eenheid van tyd belê is 'n beter manier om te vergelyk. In die uitvoering van hierdie toets op stockdisciplines, ons vereis dat elke stelsel moes wag vir 'n nuwe koopsein in die besonder voorraad getoets. In die werklike lewe, kan 'n handelaar onmiddellik na 'n uitverkoping te spring na 'n ander voorraad. Daarom sal die handelaar min of geen quotdead timequot het terwyl hulle wag om die volgende te koop. 'N Stelsel wat minder winsgewend, maar dit uitgange 'n posisie vroeër kon dus genereer groter winste as 'n jaar deur reinvesting in 'n ander sekuriteit sodra die eerste een is verkoop. Aan die ander kant, sou dit 'n swakker presteerder wees as dit moes wag vir die volgende koopsein op dieselfde voorraad terwyl 'n ander stadiger stelsel is nog steeds en om geld te maak. Dus, 'n stelsel wat vang 'n 10 wins in 20 dae kan nie goed vergelyk met 'n ander stelsel wat slegs 'n 7 wins vang in die eerste 10 dae van daardie selfde skuif en dan verkoop aan 'n ander posisie elders te neem. Die verskillende verkoop stelsels word hieronder gerangskik in volgorde van hul winsgewendheid. Die linker kolom is die kort bewegende gemiddelde en die middelste kolom is die lang bewegende gemiddelde. Die verkoop seine gegenereer word wanneer die kort gemiddelde gekruis onder die lang gemiddelde. Die regter kolom is die totale winsgewendheid vir alle getoets aandele. Die sleutel item van vergelyking is nie die werklike omvang van wins vir elke verkoop stelsel. Dit sou aansienlik wissel met verskillende quotbuyquot en quotsellquot stelsel kombinasies. Ons is nie die toets van die winsgewendheid van 'n volledige stelsel, maar vir die relatiewe meriete van die verskillende quotsellquot stelsels in isolasie van hul onderskeie optimale quotbuyquot dissiplines. Soos jy kan sien uit die tabel, verkoop wanneer die 9-daagse bewegende gemiddelde gekruis onder die 18-dae - bewegende gemiddelde was nie so winsgewend as die verkoop wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde onder die 20-dae - bewegende gemiddelde gekruis. Donchianrsquos 5-daagse bewegende gemiddelde kruis van die 20-dag gemiddeld was ook meer winsgewend as die 9-dag gemiddeld kruis van die 18-dag gemiddeld. Alle toetse was identies. Die enigste veranderlike was die kombinasie van bewegende gemiddeldes gekies. Die twee eksponensiële stelsels was aan die onderkant van die lys in winsgewendheid. Moenie hierdie verslag nie gelees sonder die lees van die opvolgverslag deur te kliek op die skakel onder die tafel. Die tabel verskaf slegs 'n deel van die storie. Ook hierdie studie was nie 'n poging om die relatiewe efectiveness van volledige stelsels te meet. Byvoorbeeld, R. C. Allen39s stelsel (as 'n volledige stelsel) kan baie goed presteer óf van die stelsels bo op die volgende tabel. Die beginpunt van 'n stelsel het 'n baie te doen met die resultate verkry by die uitgang punt van 'n stelsel wins. Die inskrywing punte van die verskillende stelsels is geïgnoreer in hierdie studie. Hierdie studie ondersteun die idee dat die verkoop kant van 'n driedubbele bewegende gemiddelde stelsel wat gebaseer is op die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes is waarskynlik meer winsgewend as die verkoop kant van die soortgelyke 4- te wees, 9-, 18 - Day bewegende gemiddelde kombinasie. Dit het die bykomende voordeel hiervan is dat ons die afwaartse kruising van die 5-daagse bewegende gemiddelde met betrekking tot die 20-dae - bewegende gemiddelde monitor. Laasgenoemde is Donchianrsquos stelsel, en dit is 'n sterk stelsel in eie reg (Dit gee ook vroeër seine as óf die 18/09 of die 10-20 kombinasies). Daarom, insluitend die 5, 10, en 20-dae - bewegende gemiddeldes op ons kaarte gee ons 'n bykomende opsie. Ons kan die 5, 10, en 20-dag trippel bewegende gemiddelde stelsel gebruik om ons verkoop seine genereer of ons kan Donchianrsquos 5-, 20-dag dubbele bewegende gemiddelde stelsel gebruik. As die voorraad patroon lyk nie of quotfeelquot reg om ons, sal die 5-daagse bewegende gemiddelde kruis vir ons 'n vroeëre uittreepunte gee. Anders, kan ons wag vir die 10-20 crossover. Terwyl ons kan verskille tussen die top stelsels onderskei, moet dit in gedagte gehou word dat die verskille in netto totale opbrengs oor die hele tyd van toetsing was baie klein op 'n persentasie basis. Byvoorbeeld, die verskil tussen die top posisie stelsel en die een in die agtste plek beloop slegs sowat 2,4. As jy dit versprei oor die hele tyd van die studie, gaan besoek jy sien dat die jaarlikse verskille is regtig baie klein. Met betrekking tot stelsels te voltooi, kan die 9-, 18-dag-stelsel meer winsgewend as óf die 10, 20-dag-stelsel of die Donchian stelsel. Vir diegene oorwegings en ander kommentaar en inligting, sien asseblief die opvolgverslag: 'n Toets om die beste bewegende gemiddelde Sell Strategie: Kommentaar en waarnemings. Kry meer inligting oor hierdie, en sien 'n lys van tutoriale op dissiplines vir beleggers en handelaars. Kopiereg afskrif 2008 - 2016 deur StockDisciplines aka Stock dissiplines LLC Dr. Winton Felt handhaaf 'n verskeidenheid van gratis tutoriale, voorraad waarskuwings, en skandeerder resultate op www. stockdisciplines het 'n mark hersiening bladsy by www. stockdisciplines / mark-oorsig het inligting en illustrasies met betrekking tot pre-oplewing quotsetupsquot by www. stockdisciplines / voorraad-waarskuwings en inligting en video's oor-wisselvalligheid aangepas stop verliese op www. stockdisciplines / stop-verlies Kennisgewing aan Webmasters As jy wil hierdie artikel publiseer oor jou blog of webwerf, jy kan moenie so as en slegs as jy hou by ons Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste. Deur die publikasie van hierdie artikel, jy daardeur onderneem om by en in om gebind te wees deur ons Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste. Jy kan die Publisher39s Voorwaardes en ooreenkomste gelees deur te kliek op die volgende blou quotTermsquot skakel. Terme Alle bladsye op hierdie webwerf word beskerm deur kopiereg Kopiereg afskrif 2008 - 2016 deur StockDisciplines Geen gedeelte van hierdie publikasie mag gereproduseer of in enige vorm versprei op enige manier. - StockDisciplines 1590 Adams Laan 4400 Costa Mesa, Kalifornië 92.628 VSA. Trading en / of te belê in die effek markte behels risiko van verlies. Hierdie webwerf beveel nooit enige individu koop of verkoop sekuriteite. Dit maak nie individuele beleggingsadvies gee. en niks hierin vertolk moet word asof dit die geval is. Lesers van hierdie site39s inhoud moet advies van 'n gelisensieerde professionele met betrekking tot hul persoonlike beleggings te soek. StockDisciplines sal nie verantwoordelik wees vir enige verlies wat voortspruit uit die gebruik van die inligting op hierdie webwerf. BELANGRIKE KENNISGEWING Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om ons Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid. Sien hulle deur te kliek op hul skakels naby onderkant van die spyskaart aan die linkerkant van elke page. Wednesday, 25 Mei 2011 Donchian 5 20 Skema om te gebruik oor die voorraad Richard Donchian het 'n proses wat hy gemerk die Donchian 5 20 strategie in ongeveer 1960. Die metode behels die gebruik van die 5 daagse bewegende gemiddelde saam met die 20 dae bewegende gemiddelde. Donchian verstaan ​​dat die 5 en 20 dae - bewegende gemiddeldes beskik oor 'n unieke verhouding te danke aan die feit daar is ongeveer vier, 5 dag tydperke in 'n maand of naby 20 verhandelingsdae uitskakeling naweke. Donchian39s idee was om 'n onderbreking van die 20 dae bewegende gemiddelde as 'n koop te benut, plus 'n retracement kruising van die 5 daagse bewegende gemiddelde as 'n sell sein. Die prys kan nie net oor te steek oor die 20-dae - bewegende gemiddelde, maar verder gaan as 'n soort van vorige 1-dag breek deur 'n minimum waardes van een wisselvalligheid meet. Die Donchian 5 20 stelsel is ontwerp vir Commodity Futures handel egter in hierdie spesifieke les, sal ek daardie riglyne om standaard-beurs verander. Dit is 'n variasie van die 5 20 metode vir voorrade en is dus heeltemal anders as die oorspronklike 5 20 stelsel wat ontstaan ​​het nie vir Commodity Futures handel. Sodra die 20 dae - bewegende gemiddelde is gebreek, 'n koopsein isn39t verskaf tot 1 dag bevestig die breek. Die dag verifikasie moet sluit oor die hoogtepunt van die gebreekte 20 daagse bewegende gemiddelde dag. Geen onderbreking oor die 20 dae bewegende gemiddelde behoort te benut as 'n koopsein totdat dit het ten minste een dag bevestiging waarin die prys sluit bo die sein dag. As die dag bevestiging nie verifieer en dit plaas met 'n terugsakking dag sal die prys terug onder die 20 dae - bewegende gemiddelde val. Dit is ok en doesn39t negeer die 20 dae - bewegende gemiddelde breek koopsein. Hou altyd oortjies op die eerste bevestiging vlak (wat is 'n sluiting bo die 20 dae - bewegende gemiddelde break dag). Die volgende keer dat die 20 dae bewegende gemiddelde is gebreek, dit is 'n koop net vir die 20 dae bewegende gemiddelde breek oortref die vorige 20 dae bewegende gemiddelde breek. Die sein bly net goed vir hoogstens vyf en twintig handelsdae. Wet op al toemaak wat die 20-dae - bewegende gemiddelde oor, bekragtig by 'n eendag sluiting bo (of onder, in die rigting van die kruising) vir ongeveer vyf en twintig daaglikse toemaak nadat die oorspronklike sein. Binne die eerste 20 dae na die eerste dag van 'n kruising wat lei tot 'n aksie sein, omgekeerde oor enige naby wat gaan oor die 20-dae - bewegende gemiddelde en bevestig met 'n een dag naby (bo of selfs hieronder) die vorige 15 daaglikse SLUIT . 'N stop verlies met behulp van die 5 daagse bewegende gemiddelde troef vir die sluiting van uit posisies en ook vir die herinstelling posisies in die rigting van die basiese 20-dae - bewegende gemiddelde tendens is: Maak uit handel posisies wanneer die prys sluit onder die vyf-dae bewegende gemiddelde vir 'n lang posisies of bo die vyf-dae bewegende gemiddelde ten opsigte van kort posisies met 'n minimum van 'n 1 vandag bewys naby meer as die grootste van a) die vorige penetrasie aan dieselfde kant van die vyf-dae bewegende gemiddelde, of b) die maksimum vlak van enige vorige penetrasie in die voorafgaande 25 handel sessies. Vir meer heeltemal gratis die lesse op Donchian belê check: Donchian 5 20 stelsel Geplaas deur fidelschwart1024 op 12:30 EDT Deel hierdie plasing